ההבדל בין באזל 1 2 ו 3 | באזל 1 לעומת 2 לעומת 3

ההבדל העיקרי - באזל 1 לעומת 2 לעומת 3

הסכמי בזל מוצגים על ידי ועדת הפיקוח על הבנקים של באזל (BCBS), ועדה של רשויות הפיקוח על הבנקים התאגדה על ידי מושלי הבנק המרכזי של קבוצת עשרת המדינות (G-10) בשנת 1975. מטרתה העיקרית של ועדה זו היא לספק הנחיות לתקנות הבנקאיות. BCBS פרסמה 3 הסכמים בשם באזל 1, באזל 2 ובאזל 3 עד כה במטרה לשפר את האמינות הבנקאית על ידי חיזוק הפיקוח על הבנקים בעולם. ההבדל העיקרי בין באזל 1 2 - ו 3 הוא שבאזל 1 הוקם כדי לציין יחס הון מזערי לנכסים משוקללים לסיכון עבור הבנקים, כאשר באזל 2 הוקמה כדי להציג אחריות פיקוחית ולחזק את דרישת ההון המינימלי ו באזל 3 כדי לקדם את הצורך במאגרים נזילות (שכבה נוספת של הון).

-> ->

תוכן

1. סקירה והפרש מפתח

2. מה זה באזל 1

3. מה זה באזל 2

4. מה זה באזל 3

5. השוואה זו לצד זו - באזל 1 לעומת 2 לעומת 3

6. סיכום

מהו באזל 1?

באזל 1 שוחרר ביולי 1988 כדי לספק מסגרת לניהול סיכונים מנקודת המבט של הלימות ההון של הבנק. החשש העיקרי כאן הוא הלימות ההון של הבנקים. אחת הסיבות העיקריות לכך היא משבר החוב של אמריקה הלטינית בתחילת שנות ה -80, שם הבינה הוועדה כי יחסי ההון של הבנקים הבינלאומיים הולכים ופוחתים עם הזמן. יחס הון מזערי לנכסים משוקללים בסיכון של 8% נקבע כמבוצע החל משנת 1992.

באזל 1 פירט גם את ההוראות הכלליות שניתן לכלול בחישוב ההון המינימלי הנדרש.

E. ז. בהסכם נקבעו הנחיות כיצד לזהות את ההשפעות של קיזוז רב-צדדי (הסכם בין שני בנקים או יותר ליישב מספר עסקאות ביחד, שכן הוא חסכוני וחסכון בזמן, לעומת יישובן בנפרד) באפריל 1995. -> ->

מהו באזל 2?

המטרה העיקרית של באזל 2 היתה להחליף את דרישת ההון המינימלי, תוך צורך בבחינה ביקורתית של הלימות ההון של הבנק. באזל 2 מורכבת משלושה עמודים. הם <

דרישות הון מינימליות, שביקשו לפתח ולהרחיב את הכללים הסטנדרטיים שנקבעו בבאזל 1

• סקירה פיקוחית על הלימות ההון של המוסד ותהליך הערכה פנימית
• שימוש יעיל בגילוי כמנוף ל לחזק את המשמעת בשוק ולעודד נוהלי בנקאות קוליים
• המסגרת החדשה תוכננה מתוך כוונה לשפר את האופן שבו דרישות ההון הרגולטוריות משקפות סיכונים בסיסיים, וכדי להתמודד טוב יותר עם החדשנות הפיננסית שהתרחשה בשנים האחרונות.השינויים שנועדו לתגמל ולעודד שיפורים מתמשכים במדידת הסיכונים ובבקרתם.

מהו באזל 3?

הצורך בעדכון בבאזל 2 היה מורגש במיוחד עם ההתמוטטות הפיננסית של ליהמן ברדרס - חברת שירותים פיננסיים גלובלית שהוכרזה כפושטת רגל בספטמבר 2008. תקלות בממשל התאגידי וניהול סיכונים הובילו לפיתוח הסכם זה אשר ייכנס לתוקף החל משנת 2019 ואילך. המגזר הבנקאי נכנס למשבר הפיננסי עם מינוף גבוה מדי ומאגר נזילות לקוי. לפיכך, המטרה העיקרית של באזל 3 היא להגדיר שכבה נוספת של הון עצמי משותף (מאגר שימור הון) לבנקים. כאשר הפרה, מגביל תשלומים כדי לעזור לעמוד בדרישה ההון העצמי המינימלי. בנוסף, ההנחיות הבאות נכללות גם בבאזל 3.

מאגר הון אנטי מחזורי, אשר מציב הגבלות על השתתפות הבנקים בפריצות אשראי על המערכת כולה במטרה לצמצם את הפסדיהם בפריטי אשראי

• יחס מינוף - סכום מזערי של הון קליטת הפסד ביחס לכל נכסי הבנק וחשיפות חוץ מאזניות ללא תלות בשיקולי סיכון
• דרישות נזילות - יחס נזילות מינימלי, יחס כיסוי הנזילות (LCR), המיועד לספק מספיק מזומנים כיסוי מימון הצרכים על פני תקופה של 30 יום של מתח; יחס ה - Stable Funding Ratio (NSFR,) אשר נועד לתת מענה לאי התאמות לפדיון על פני כל המאזן
• הצעות נוספות לבנקים חשובים מבחינה מערכתית, כולל דרישות להון משלים, הון מותנה משופר, פיקוח על הגבולות ותיקונם
• איור _1: הקריטריונים להלוואות הבנקים היו התורם העיקרי למשבר הפיננסי בשנת 2008

  

  מה ההבדל בין באזל 1 ל 3?

- הבדל סעיף בינוני לפני טבלה ->

באזל 1 לעומת 2 לעומת 3

באזל 1
באזל 1 הוקמה במטרה העיקרית של ספירת דרישת ההון המינימלי לבנקים.	באזל 2
באזל 2 הוקמה כדי להציג אחריות פיקוחית ולחזק את דרישת ההון המינימלי.	באזל 3
פוקוס של באזל 3 היה לציין מאגר נוסף של הון שיישמר על ידי הבנקים.	פוקוס סיכונים
באזל 1
באזל 1 יש להתמקד סיכון מינימלי מתוך 3 הסכמים.	באזל 2
באזל 2 הציג גישה 3 עמוד לניהול סיכונים.	באזל 3
הערכת סיכון הנזילות בנוסף לסיכונים שנקבעו בבאזל 2 הובאה על ידי באזל 3.	סיכונים נחשבים
באזל 1
רק סיכון אשראי נחשב בבאזל 1.	באזל 2
באזל 2 כוללת מגוון רחב של סיכונים, כולל סיכונים תפעוליים, אסטרטגיים וסיכונים מוניטין.	באזל 3
באזל 3 כוללת סיכוני נזילות בנוסף לסיכונים שהובאו על ידי באזל 2.	תחזית של סיכונים עתידיים
באזל 1
באזל 1 היא לאחור, כפי שהיא רק נחשב הנכסים בתיק הבנקים הנוכחי.	באזל 2
באזל 2 צופה פני עתיד בהשוואה לבאזל 1 מאז חישוב ההון הוא רגיש לסיכון.	באזל 3
באזל 3 הוא צופה קדימה כמו גורמים מקרו-כלכליים סביבתיים נחשבים בנוסף לקריטריונים הבנק בודדים.	סיכום - באזל 1 לעומת 2 לעומת 3

ההבדל בין הסכמי באזל 1 ו 3 הוא בעיקר בשל ההבדלים בין המטרות שלהם עם אשר הם הוקמו כדי להשיג. אף על פי שהם שונים זה מזה במידה רבה בסטנדרטים ובדרישות שהם הציגו, כל השלושה מנווטים בצורה כזו לניהול סיכונים בנקאיים לאור סביבות העסקים הבינלאומיות המשתנות במהירות. עם התקדמות הגלובליזציה, הבנקים קשורים זה לזה בכל מקום בעולם. אם הבנקים לקחת סיכונים unexculated, מצבים אסון יכול לקרות בשל כמות מסיבית של כספים המעורבים ואת ההשפעה השלילית יכול להתפזר בקרוב בין מדינות רבות. המשבר הפיננסי שהחל ב -2008, שגרם להפסדים כלכליים משמעותיים, הוא הדוגמה המרבית לכך.

הפניה:

1. "היסטוריה של ועדת באזל. "היסטוריה של ועדת באזל. נ., 09 אוקטובר 2014. אינטרנט. 16 בפברואר 2017.

2. "מקרה מבחן: קריסת ליהמן ברדרס. ". נ., 03 מרס 2016. אינטרנט. 16 בפברואר 2017.

3. "הסכם באזל. ". נ., 15 מאי 2007. אינטרנט. 20 בפברואר 2017.

4. אמדאו, קימברלי. "מה גרם המשבר הפיננסי 2008 יכול זה קרה שוב? " האיזון. נ., n. ד. אינטרנט. 20 פברואר 2017.

Image באדיבות:

1. "מקור המשכנתאות Subprime, 1996-2008" על ידי הוועדה הלאומית על הסיבות למשבר הפיננסי והכלכלי בארצות הברית - דוח סופי של הוועדה הלאומית על הסיבות למשבר הפיננסי והכלכלי בארה"ב, עמ '70 דמות 5. 2 (Public Domain) באמצעות Commons Wikimedia